保険会社に整骨院に行くなと言われました。行ってはいけないのですか。

行っていただいて問題ございません。
ただし、整形外科等医師による治療とは異なり、整骨院、接骨院、鍼治療などの治療は、その必要性が争われることがあります。保険会社が反対している場合、整骨院に通院しても、その費用を支払ってもらえない可能性がありますので、健康保険での通院をお勧めします。
また、整骨院に通院する場合、整形外科の主治医からそのための指示をもらうか、同意をもらっておくことがベターです。